Series chronologiques (3 ECTS, S. Lambert-Lacroix)

(Probas/stat/mathématiques financières)

Résumé : 
Ce cours est consacré aux séries chronologiques. Nous considérerons les modèles ARMA, en distinguant les modèles AR et MA, puis les modèles ARIMA et ARCH. Les problèmes d' adéquation de ces modèles, estimation des paramètres, choix des ordres seront également traités. Les applications seront tournées vers la modélisation de séries financières.

Mots clés : processus stationnaires; modèles ARMA; modèles ARIMA; modèles ARCH; estimation paramétrique

Abstract:
This course is devoted to time series. We consider ARMA models, amd particularly we study models of type AR, MA, ARIMA and ARCH. The problems of estimating the parameters, and of choosing orders will be also treated. The course also present applications to the modeling of financial series.

Key words: stationary processes; ARMAmodels; ARIMA models; ARCH models; parametric estimates.